이항모형 옵션가격 계산기
콕스-로스-루빈스타인(CRR) 이항모형으로 유럽형·미국형 옵션 이론가를 계산합니다.
입력값 기준 예산 · 계산식 공개계산 결과
참고용 결과이항모형 이론가
- 위험중립확률 p
- 0.4999
이항모형 옵션 계산기 사용 방법
- 기초자산 가격, 행사가, 무위험이자율 (연), 변동성 (연), 잔존만기, 이항 단계 수, 옵션 종류, 행사 방식 항목을 본인의 상황에 맞게 입력하세요. 기본값은 예시입니다.
- 입력하면 계산 결과와 세부 내역이 바로 바뀝니다. 입력 오류가 있다면 안내에 따라 수정하세요.
- 아래 계산식과 적용 조건을 확인하고, 필요한 경우 결과를 복사하세요.
이렇게 계산했어요
u = e^(σ√Δt), d = 1/u, 위험중립확률 p = (e^(rΔt) − d) ÷ (u − d). 만기 수익에서 거꾸로 할인하며, 미국형은 매 노드에서 조기행사 가치와 비교합니다.
예시(기본 입력값): 이항모형 이론가 6.3907
자주 묻는 질문
어떤 기준으로 계산하나요?
u = e^(σ√Δt), d = 1/u, 위험중립확률 p = (e^(rΔt) − d) ÷ (u − d). 만기 수익에서 거꾸로 할인하며, 미국형은 매 노드에서 조기행사 가치와 비교합니다.
결과를 그대로 사용해도 되나요?
입력한 값으로 산출한 참고용 추정치입니다. 세율·요율·한도는 해마다 바뀔 수 있으므로 중요한 판단은 해당 기관이나 전문가에게 확인하세요.
계산 기준과 출처
확인일: 2026년 10월 6일. 순수 수식 계산은 별도의 법령 요율을 적용하지 않습니다.
입력값으로 산출한 참고용 계산입니다. 실제 비용은 계약, 요금, 환율, 개인 조건과 법령에 따라 달라집니다. 세금·보험·급여는 관련 기관과 실제 견적을 확인하세요.